印度国家银行 (SBI)、Axis 和 Quant 等小型计划在最新一轮压力测试中流动性方面几乎没有表现出改善。
平均而言，3 月份排名前 12 的计划出售 50% 小型股基金投资组合所需的天数略有下降，从 2 月份的 27.2 天降至 26.7 天。
SBI 和 Axis 小型股基金尽管 3 月份的小型股敞口较 2 月份有所增加，但仍设法改善了其流动性指标。
SBI 小型股基金的小型股持股比例从 81% 上升至 82%。 Axis 小型股基金的风险敞口也增加了 1 个百分点。
然而，Nippon India、HDFC 和 Kotak 等一些计划的清算 50% 投资组合所需的天数有所增加。
小型股市场在 3 月份经历了调整，Nifty Smallcap 100 指数下跌了 4.5%。
3月份也是30个月来首次出现小盘基金类别资金流出。 上个月投资者已撤资 9.4 亿卢比。
大多数小型计划都利用修正来在其计划中配置现金。
Nippon India、HDFC、Axis、Quant、Kotak 和 Franklin Templeton 的现金持有量下降。 但对于排名前 10 名的其余计划——SBI、汇丰银行和 DSP——现金持有量有所增加。
流动性数据是印度证券交易委员会（Sebi）规定的新披露的一部分。
尽管对高估值存在担忧，但面对大量资金流入小型和中型基金的情况，监管机构仍呼吁进行此类测试，以使投资者更好地了解情况。
压力测试根据标的股票的近期交易量计算清算资产所需的天数。
该格式由印度互惠基金协会 (Amfi) 设计，还规定了其他具体条件，例如在去除 20% 流动性最低的资产后采用按比例清算。
为了进行测试，共同基金必须假设投资组合中每只股票的参与量为 10%，并且是过去三个月平均日交易量的三倍。
首次发布： 2024 年 4 月 15 日 | 晚上 9:18 是
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2024-04-15 15:48:08
